Interprete statunitense di talento, Jessica deve la sua popolarità a due ruoli in particolare: quello di Jamie Stringer nel noto serial The Practice – Professione avvocati e quello della stravagante Dottoressa Arizona Robbins nella popolare serie TV Grey’s Anatomy. Figlia della famosa attrice e produttrice televisiva Kate Capshaw, Jessica è anche figliastra del celebre regista Steven Spielberg, con cui sua madre si è risposata in seconde nozze. Nella vita privata, la Capshaw è sposata con Christopher Gavigan dal 22 maggio 2004. La coppia ha un figlio, nato nel 2007.